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  • Il Circolo dei Trader Sistematici si tinge di nuovo!

    Ad aprile apparirà il primo numero redatto congiuntamente da Algoritmica.pro e dalla Unger Academy di Andrea Unger della rivista del CIRCOLO DEI TRADER SISTEMATICI, la prima rivista in Italia nel suo genere. Si tratta di un magazine mensile dedicato esclusivamente al trading di tipo meccanico, sistematico e automatico. La rivista è stata lanciata nella prima versione a settembre 2018, ma dal mese prossimo sarà completamente rinnovata! (anche grazie ai feedback dei lettori che abbiamo raccolto di recente)

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Trader discrezionale e trader sistematico: il ruolo del tempo

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Il fattore “tempo” è uno degli aspetti cruciali del processo di trading, ciò che fa la differenza tra un trader discrezionale e uno sistematico. Anche la strategia di trading apparentemente più efficace e remunerativa, se non opportunamente automatizzata, costringerà il trader a trascorrere ore e ore davanti al monitor di un computer, con tutto lo stress e l’ansia che ciò implica.

Immaginate di voler avviare un’attività imprenditoriale tutta vostra, ad esempio, un ristorante. Il primo passo da fare sarà preparare un “business plan” per definire l’entità degli investimenti, confrontarli con le aspettative di guadagno che credete di ricavare e valutare il tutto alla luce dei costi di gestione che vi toccherà sostenere. Per determinare tutte queste variabili e capire se l’attività potrà essere veramente proficua, dovrete essere disposti a dedicare del tempo all’analisi di tutti questi fattori e allo studio del settore in cui avete deciso di investire.

Allo stesso modo, il trading professionale è un business a tutti gli effetti e richiede metodo e applicazione. Ma dal momento che non risente dei vincoli spazio-temporali di un’impresa “convenzionale” è anche libertà. Di certo tempestività, applicazione e costanza sono fattori imprescindibili per far fruttare al meglio i propri investimenti, ma bisogna pensare alle ore che si trascorrono davanti al pc come ad un costo che difficilmente si riuscirà a ridurre o ammortizzare senza un metodo adeguato.

Un trader discrezionale, infatti, deve rimanere davanti al monitor per tutto l’orario di contrattazione del mercato e svolgere manualmente tutto ciò che è propedeutico alla sua attività di trading. Il trader sistematico, invece, delega all’algoritmo e alla piattaforma di trading buona parte delle operazioni inerenti la sua strategia e reinveste quel tempo “liberato” nella formazione e nell’aggiornamento. Ecco perché imparare a fare trading in modo sistematico, efficace e non casuale significa, in sostanza, riappropriarsi del proprio tempo e farlo fruttare al meglio. Ed ecco perché la formazione dovrebbe essere l’obiettivo principale per ogni trader che si rispetti, dal neofita a quello più esperto.

Il fattore tempo per il trader discrezionale

Sfortunatamente molti trader non la pensavo così e, almeno nelle fasi iniziali, credono che il grande vantaggio di poter svolgere l’attività di trading comodamente da casa sia una condizione sufficiente per realizzare un’aspettativa di guadagno facile e immediato.

Ma le cose, purtroppo, non vanno esattamente in questo modo e tutti i trader discrezionali, prima o poi, se ne rendono conto loro malgrado. Prima di iniziare a “tradare”, infatti, il trader deve necessariamente seguire un percorso formativo adeguato che gli consenta di avvicinarsi al trading professionale senza diventare schiavo di un computer o degli orari di chiusura e apertura dei mercati nel giro di poche settimane.

Lo svantaggio del trading non algoritmico, infatti, risiede proprio nell’impossibilità di delegare molte azioni alla macchina ed eliminare lo stress derivante dal presidio costante della postazione per decidere discrezionalmente quando e cosa fare. Un fattore, quello emotivo, che gioca quasi sempre un ruolo determinante nell’insuccesso del trader discrezionale, incidendo negativamente sul rigore e sulla concentrazione che egli è in grado di imprimere alla sua attività di trading.

E poi c’è la fretta, una pessima consigliera che spesso compare al fianco del trader discrezionale insieme all’ansia, che lo spinge quasi sempre a compiere scelte/operazioni avventate sul mercato, o peggio ancora, ad investire in un tipo di formazione superficiale e non adeguata alla preparazione che questa complessa attività richiede.

È bene ricordarlo ancora una volta: l’improvvisazione e la fretta difficilmente portano a risultati veri e duraturi e se l’obiettivo è automatizzare consapevolmente il proprio sistema di trading si dovrà accettare il fatto che raggiungerlo richiederà del tempo, costanza e applicazione.

Il fattore tempo per il trader algoritmico

Per il trader sistematico la percezione del tempo e il valore che questo fattore assume nella gestione del processo di trading è completamente diverso. Attraverso la delega della gestione della strategia al computer, il trader gode di maggiore libertà e, a parità di tempo, riesce a “tradare” simultaneamente un maggior numero di sottostanti.

Per questa tipologia di trader, inoltre, la preoccupazione principale è investire tempo per rimanere sempre aggiornato attraverso una formazione continua e approfondita che non può concretizzarsi, tanto per intenderci, in una o due giornate trascorse in aula con l’aspettativa di ottenere guadagni facili e immediati.

Al contrario, la preparazione al trading sistematico richiede molto tempo perché deve passare attraverso varie fasi, come lo studio della piattaforma, il backtest, l’ottimizzazione, la validazione, la costruzione del portafoglio e la predisposizione dell’infrastruttura informatica per automatizzare il processo di inserimento degli ordini.

Tuttavia, il trader sistematico potrà studiare e programmare la propria formazione quando vuole perché durante l’orario di contrattazione del mercato i sistemi andranno avanti in automatico e l’inserimento degli ordini a mercato sarà delegato interamente alla macchina.

Il trader sistematico, insomma, gode dell’impareggiabile vantaggio di poter gestire in autonomia il proprio tempo: dovrà accertarsi che i sistemi siano automatizzati prima dell’apertura del mercato, collegarsi ogni tanto attraverso lo smartphone al proprio server per monitorare la situazione e, se vorrà, verificare come i sistemi hanno operato dopo la chiusura del mercato. Come abbiamo visto nel caso precedente, invece, il trader discrezionale è totalmente “ostaggio” degli orari del mercato.

Investire tempo nell’acquisizione delle giuste “competenze” attraverso un percorso di formazione adeguato e ben strutturato, è la prima necessità che ogni trader, discrezionale o sistematico che sia, dovrebbe porsi come priorità. Imparare ad automatizzare i sistemi di trading in due giorni, è bene ribadirlo, non è una cosa possibile.

Bisogna essere disposti a dedicare tutte le ore, le settimane e i mesi necessari per capire come padroneggiare strumenti e strategie del trading sistematico, metabolizzarne le logiche, che poi è anche la condizione di base imprescindibile per conseguire dei risultati reali lungo il percorso. Il desiderio di ottenere “tutto e subito” nel trading, come in qualsiasi altro business che richieda competenze di base specifiche, è al quanto irrealizzabile.