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  • In spedizione il numero del Circolo di dicembre!

    Sta per uscire il numero di dicembre del Circolo! Questo mese la pubblicazione è dedicata a uno dei sistemi top performer del 2018, il "Driftin". Nel secondo articolo troverete il codice per gestire i rollover con la piattaforma MultiCharts. Questo mese parliamo anche di un fondo che è saltato perché non ha gestito la copertura del rischio... Inoltre abbiamo l'onore di ospitare un articolo di Emilio Tomasini dedicato all'analisi fondamentale... un numero da non perdere!

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Convegno Italiano dei Trading Systems: le novità 2018

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L’edizione 2018 del Convegno Italiano dei Trading Systems è alle porte. Si terrà infatti il prossimo 15 Settembre – a Bologna e con il patrocinio del Comune – uno degli eventi nazionali più importanti nell’ambito del trading sistematico. La partecipazione al convegno è gratuita, previa registrazione online, ed è caldamente consigliata a tutti i trader. Il valore di questo Convegno sta non solo nel ricevere aggiornamenti sulle ultime novità nel campo del trading sistematico, ma anche nell’opportunità di entrare in contatto diretto con veri trader sistematici e avere con tutti loro uno scambio proficuo e stimolante.

Come di consueto, il programma messo a punto per l’incontro è molto ricco e condensato. Al centro delle attività ci saranno le esposizioni del team di ricerca e sviluppo di Algoritmica, che illustreranno lo status dei progetti in corso, i risultati raggiunti con le attività dell’ultimo anno e le prospettive future. Ampio spazio verrà anche riservato ai percorsi formativi e alle testimonianze personali dei presenti. Anticipiamo le principali tematiche che saranno oggetto di attenzione e alcuni benefici esclusivi riservati ai partecipanti.

I sette passi dell’automatizzazione dei sistemi

L’automatizzazione dei sistemi è uno dei maggiori interessi di Algoritmica, che infatti dedica ad ogni sfaccettatura di questa materia la parte più consistente dei propri sforzi. L’obiettivo è da un lato quello di formare trader autonomi e consapevoli nell’automatizzazione e gestione dei propri sistemi; dall’altro, individuare tecniche e strategie sempre più efficaci, in grado di restituire risultati positivi e soprattutto costanti nel tempo.

Il percorso elaborato prevede sette step. Ciascuno di essi approfondisce un diverso momento o aspetto dell’automatizzazione: dall’idea alla programmazione, dal backtest all’ottimizzazione e fino ad arrivare poi alla validazione, alla costruzione del portafoglio e alla gestione dell’autotrading. Durante il Convegno verranno illustrate le rispettive linee generali, con particolare attenzione verso le criticità e la via per affrontarle con successo.

Performance Decay dei Trading System

Chiunque abbia già avuto anche solo una minima esperienza nel trading algoritmico sa bene che nessun sistema è eterno. È inevitabile che, ad un certo punto della sua “carriera”, il sistema entri in una fase critica e la curva dei profitti assuma un trend negativo, discordante rispetto a quello registrato in precedenza. Purtroppo è difficile prevedere quando questo accadrà: ecco perché, nell’ottica di automatizzare l’attivazione e la disattivazione di un Trading System, quello della Performance Decay è un problema che deve essere affrontato con concentrazione, efficacia e tempestività.

Il Convegno Italiano dei Trading Systems 2018 fornirà ad Algoritmica.pro l’occasione di presentare una soluzione estremamente innovativa per contrastare il fenomeno della Performance Decay. Si tratta di una tecnica automatica, tradotta quindi in un algoritmo, che è scaturita da quasi 10 anni di ricerca e che oggi sta dando risultati sorprendenti nell’operatività reale. Grazie a questo metodo, la macchina è in grado di individuare il momento più opportuno sia per disattivare che per riattivare una determinata strategia. Il tutto si fonda sul monitoraggio attivo attraverso precisi filtri.

Ranking di portafoglio automatico

Parallelamente alla ricerca dei filtri per i protocolli di Equity Control, Algoritmica ha sviluppato una metodologia per gestire al meglio e in maniera automatizzata il ranking dei sistemi. In questo caso, il filtro che si è distinto per efficacia è il Profit Factor, che descrive la redditività del sistema mettendo in relazione perdite e profitti complessivi.

Nell’ottica di differenziare le strategie e mettere in atto un’adeguata gestione del rischio, un portafoglio di sistemi deve contemplare un opportuno bilanciamento tra sistemi correlati e sistemi decorrelati. La correlazione è però mutevole nel tempo: la sua analisi deve perciò essere condotta in maniera dinamica, pur sempre rigorosa. Il ranking di portafoglio automatico ideato da Algoritmica risponde appunto a questa esigenza. Grazie a questa gerarchia dei sistemi sulla base delle loro performance correnti, il trader può avere un completo controllo del proprio portafoglio automatico.

 Trading sistematico con le opzioni

I ricercatori di Algoritmica hanno dedicato parte dell’ultimo anno anche allo studio delle strategie di trading sistematico in opzioni. Durante il Convegno Italiano dei Trading Systems verranno dunque presentate alcune delle considerazioni derivate da questa analisi. Si parlerà ad esempio dell’utilizzo delle opzioni nelle strategie di copertura per ridurre il rischio finanziario, evidenziandone pro e contro e fornendo indicazioni su come farne un uso competente.

Verranno inoltre condivisi alcuni risultati della sperimentazione su strategie quali Naked Put Selling e Iron Condor, riesaminando i miti che spesso vengono elaborati e diffusi circa la loro applicazione e approfondendo in quali particolari condizioni, nell’ambito del trading sistematico, funzionano. Ancora, si farà chiarezza in materia di opzioni binarie, attorno alle quali c’è attualmente molto interesse ma anche poca consapevolezza.

Speciale percorsi formativi

Il Convegno Italiano dei Trading System è il contesto ideale per ricevere informazioni sui migliori corsi oggi disponibili sul mercato in materia di trading e automatizzazione dei sistemi. Il programma della giornata prevede inoltre un’interessante intervista con il Dott. Emilio Tomasini, docente a contratto della Scuola di Scienze presso l’Università di Bologna.

Interverranno diversi discenti di percorsi formativi, che parleranno della propria esperienza in aula e sul campo e saranno a disposizione per rispondere alle domande dei presenti. Ai frequentanti dei corsi a marchio Algoritmica e ai nuovi iscritti durante il Convegno è riservato l’invito al pranzo, che si terrà al termine delle attività della mattinata.

Vantaggi per i presenti

A differenza di quanto è stato fatto per le precedenti edizioni, il Convegno Italiano dei Trading System 2018 non verrà trasmesso in streaming. Solo chi sarà presente fisicamente all’evento potrà dunque fruire dei contenuti proposti, in diretta: questo è il primo e fondamentale vantaggio. Da non sottovalutare è inoltre l’opportunità di passare alcune ore a diretto contatto non solo con i relatori, riconosciuti esperti del settore, ma anche con decine di colleghi trader con diversi livelli di esperienza alle spalle.

Le sorprese in serbo per i partecipanti sono diverse. Tra queste, verrà consegnata a tutti una copia del primo libro edito da Algoritmica: una monografia sui sette passi del trading sistematico automatico. Si tratta di una novità assoluta in casa Algoritmica, di imminente distribuzione ma che i presenti al Convegno potranno avere in anteprima gratuitamente.

L’appuntamento

Il Convegno Italiano dei Trading Systems è un evento imperdibile per qualunque trader che voglia coltivare seriamente la propria competenza. In particolare, l’edizione 2018 sarà densa di contributi e suggerimenti da poter mettere immediatamente in pratica e testare personalmente nei mesi successivi. Ricordiamo dunque ancora una volta l’appuntamento: 15 Settembre, dalle ore 9:00 alle 13:00, presso la prestigiosa Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio, in piazza Maggiore – civico 6 – a Bologna. Ricordiamo inoltre che la partecipazione al Convegno è gratuita: è sufficiente riservare il proprio posto compilando l’apposito modulo di registrazione online sul sito di Algoritmica.