Trading Notturno - Validazione Sistema

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A maggio 2017 ho pubblicato un post intitolato Trading Notturno http://www.robotrader.it/2017/5/16/trading-notturno/ relativo ad un sistema che opera sul e-mini sp500 durante una sessione customizzata 16:00 09:30 orario americano.

E' giunto il tempo di fare bilanci. Prima di mettere a mercato un sistema lo lascio sempre "decantare" qualche mese...

Anzitutto voglio procedere con la validazione del sistema e per fare questo mi avvalgo del software Validator sviluppato da Algoritmica.pro che consente in pochi semplici passaggi di verificare la robustezza di un sistema e di quantificarne le aspettative attraverso il test della randomizzazione degli input e della WFA, metodologie che ho già trattato in precedenti post.

Per approfondimenti sul Validator visita: http://www.algoritmica.pro/validator/

Di seguito possiamo notare come il sistema sia relativamente insensibile alla modifica degli input:

Potete notare che pur modificando il valore degli input casualmente all’interno di un range di valori, i risultati del sistema non si modificano di molto. Tutte le equity line sono crescenti e lineari, il che ci rassicura sulla stabilità degli input e sulla robustezza del sistema.

Andiamo poi a cercare di quantificare le aspettative del sistema in termini di rischio e rendimento, e per fare questo vi mostro un’altra schermata del software Validator dalla quale è possibile verificare il valore medio per ciascuna metrica riportata.  Tale valore rappresenta la media di tutte le permutazioni casuali di input e ha lo scopo di fornire una stima più realistica delle performance rispetto ad un semplice back test.

Cosa ne desumiamo?

Che più realisticamente il  profitto netto si attesta a 47.600 $ circa (anziché 53.900 $ del back test) e il drawdown a 2.700 $ (anziché 2.500 $). Tutto sommato non troppo peggiorativo.

Per approfondimenti sul Validator visita: http://www.algoritmica.pro/validator/

Infine andiamo a verificare in out of sample come si è comportato il sistema, da Maggio sino ad oggi.

Come potete notare il sistema ha continuato a comportarsi in linea con il suo andamento storico e ha generato un profitto di 4500$ da maggio ad oggi.

A questo punto possiamo dire che:

  1. Abbiamo per le mani un sistema che utilizza logiche semplici, il che ci lascia confidenti che sia in grado di catturare i futuri movimenti di mercato come ha fatto in passato, avendo i necessari gradi di libertà per adattarsi ai dati out of sample
  2. Appare robusto in quanto poco sensibile alla variazione dei suoi input.
  3. Siamo stati in grado di stimare le sue performance attraverso il software Validator e abbiamo visto che non i discostano di molto dal back test
  4. In out of sample ha generato profitti e si è comportato in maniera simile al passato

Il nostro dovere lo abbiamo fatto, non resta che metterlo a mercato, monitorare le performance reali e incrociare le dita!

Un saluto e buon trading a tutti!

Francesco Placci

Per approfondimenti sul Validator visita: http://www.algoritmica.pro/validator/

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