Validazione trading system

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Pubblicazione mensile di validazione dei trading systems. Tutti i test degli articoli pubblicati vengono effettuati tramite il Validator di Algoritmica.pro. Gli abbonati al servizio oltre ad accedere agli articoli riceveranno in omaggio una copia lifetime del Validator.

 

Trading systems, quelli robusti. Come smascherare le insidie che si celano dietro ad ogni trading system? Come valutare e validare correttamente un sistema di trading prima della sua effettiva messa a mercato?

La cosa più frustrante per un trader sistematico si verifica quando, dopo aver sviluppato un sistema di trading che sembra performare bene nella fase di back test, lo si mette realmente a mercato e il suo comportamento differisce da quanto osservato nella fase in sample. Assumono quindi particolare importanza:

  • Procedimenti di ideazione;
  • Valutazione e validazione.

La validazione di un sistema si trading consiste nel verifica della robustezza dello stesso, attraverso tecniche che “mettono sotto stress” il sistema e che sono volte a smascherare un possibile overfitting.
Queste tecniche riescono inoltre  a stimare più realisticamente i risultati che possiamo attenderci da un trading system di quanto non faccia un singolo backtest storico.

  • Campione di dati out-of sample
  • Walk Forward Analysis
  • Montecarlo Analysis
  • Randomizzazione

Algoritmica.pro ha creato un software in grado di analizzare entrambe le simulazioni, «WFA+Montecarlo» e «Randomizzazione» degli input, in pochi e semplici passaggi.
Consente di validare un sistema di trading, verificando una eventuale presenza di overfitting, e al tempo stesso consente di stimare più realisticamente le future performances.

In questa rubrica vengono illustrati periodicamente dei test effettuati con il software Validator.